Bandas de bollinger 200

O Bollinger Bands% b System.

Uma maneira popular de construir um sistema de reversão à média é usar o Bollinger Bands para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Sistemas simples baseados no Bollinger Bands e na variável% b registraram resultados que mostram 75% dos negócios retornando lucros.

Sobre o sistema.

Este sistema usa o indicador Bollinger Bands% b para determinar quando um mercado em alta de tendência se torna temporariamente sobrevendido. O sistema pressupõe que um mercado em tendência de alta que está temporariamente sobrevendido provavelmente retornará à sua tendência de alta rapidamente.

O sistema tem dois requisitos que precisam ser atendidos para iniciar uma posição longa. Primeiro, o mercado deve estar negociando acima de sua média móvel simples de 200 dias (SMA). É assim que o sistema isola a negociação para apenas os mercados que estão atualmente em tendência de alta.

Em segundo lugar, o% b do mercado deve fechar abaixo de 0,2 por três dias seguidos. Este é o componente do sistema que define a condição de sobrevenda. Quando essas duas condições são atendidas, o sistema estabelece uma posição longa no encerramento do terceiro dia. O ponto de saída para este sistema é quando o indicador% b fecha acima de 0,8, indicando uma condição de sobrecompra.

Este sistema também pode ser negociado no lado curto usando as condições opostas. Para esses negócios, um mercado teria que estar sendo negociado abaixo de sua SMA de 200 dias e então fechar com um% b acima de 0,8 por três dias consecutivos. A posição curta seria então mantida até que o% b ficasse abaixo de 0,2.

Há também uma versão mais agressiva deste sistema que dobra as posições se o mercado fechar com% b abaixo de 0,2 em quaisquer dias adicionais, mantendo uma posição longa. O inverso disso também funciona para o lado curto.

Regras de Negociação.

Preço & gt; 200 dias SMA% b fecha abaixo de 0,2 por três dias consecutivos.

Preço & lt; 200 dias SMA% b fecha acima de 0,8 por três dias consecutivos.

Sair Curto Quando:

Resultados de backtesting.

Long Trades.

Este sistema foi testado em vinte ETFs desde o seu início até o final de 2008. Ao longo desse tempo, esses ETFs forneceram um total de 1014 sinais comerciais de longo prazo, que é um tamanho de amostra significativo. Nesses negócios, o sistema produziu uma taxa de ganho de 76,5% e uma taxa de lucro de 0,70. Isso indica que o sistema geral teria retornado resultados lucrativos. A duração média de negociação foi de 4,2 dias, portanto, esse definitivamente não é um sistema de longo prazo.

A versão agressiva do Bollinger Bands% b System produziu resultados ainda melhores. Aumentou a taxa de vitórias para 80,7% e também aumentou a taxa de lucro para 0,91.

Ao negociar o amplo e estável SPY ETF, o sistema registrou 111 negociações. Destes negócios, 82% foram rentáveis ​​e o índice de lucro foi de 0,79. Usando a versão agressiva do SPY, o sistema foi lucrativo 85,6% do tempo com uma taxa de lucro de 0,95.

Trocas Curtas.

O sistema registrou resultados semelhantes em suas operações de curto prazo no mesmo período de tempo. Ele sinalizou 606 operações curtas, que produziram uma taxa de vitória de 70,1% e uma taxa de lucro de 0,95. A versão agressiva teve o mesmo impacto no lado curto, pois aumentou a taxa de vitórias para 75,4% e elevou a taxa de lucro para 1,34.

Análise de sistema.

Como a maioria dos sistemas de reversão à média, o Bollinger Band% b System produz uma taxa de vitórias muito impressionante. Ele tira pequenos lucros dos mercados de tendências rapidamente. No entanto, como os outros sistemas de reversão à média dos quais escrevi, há um tremendo risco de ruína com base no lado negativo aberto de qualquer posição.

Idealmente, poderíamos ajustar isso adicionando um stop loss inicial a cada posição, mas primeiro precisaríamos saber como isso afetaria os resultados gerais. É possível que, embora um stop-loss retire o sistema do mercado que acabe com ele, mas quantas negociações ele também acabaria e acabaria por se tornar rentável?

Um dos aspectos positivos desse tipo de sistema é que ele está fora do mercado com mais frequência do que no mercado. Seria interessante ver se poderíamos melhorar os resultados fazendo com que o sistema comercializasse outro estilo ou até mesmo investisse em ativos de baixo risco enquanto estivesse fora do mercado.

Exemplos de negociação.

O sistema Bollinger Banda% B aplica-se ao SPY diariamente.

Olhando para o gráfico atual do SPY, podemos ver que essa estratégia teria continuado bem neste ano. O preço tem sido negociado acima do SMA de 200 dias todo o ano, e podemos ver claramente três operações lucrativas que o sistema teria feito.

No final de fevereiro, o% b parece ficar abaixo de 0,2 por pelo menos três dias. Isso teria sinalizado uma posição longa na faixa de 147, que teria sido fechada com lucro alguns dias depois, na faixa de 153.

A mesma coisa aconteceu no final de abril. Esse comércio teria sido iniciado no intervalo 154 e teria sido encerrado por volta de 158 alguns dias depois.

Em junho, podemos ver um bom exemplo de como esse sistema testaria os nervos de qualquer pessoa que o negociasse. O% b caiu abaixo de 0,2 por alguns dias no início de junho, o que teria desencadeado um preço de compra em torno de 162. No final de junho, o sistema ainda não havia encontrado um ponto de saída eo mercado tinha negociado tão baixo quanto 157. Julho, o% b finalmente subiu 0,8 e o sistema teria saído da posição em torno do ponto de equilíbrio.

Bandas de Bollinger.

Bollinger Bands foi desenvolvido pelo famoso comerciante técnico, John Bollinger. As bandas são uma representação gráfica dos desvios padrão de uma média móvel. As variáveis ​​padrão usadas para Bollinger Bands são uma média móvel simples de 20 dias e 2 desvios padrão dessa média. O objetivo do Bollinger Bands é fornecer uma perspectiva do que é razoavelmente alto ou baixo em relação a um preço médio.

% b é um derivado do Bollinger Bands que mostra onde o preço é relativo às bandas. Seu valor será 0 quando o preço estiver sendo negociado na faixa inferior e seu valor será 1 quando o preço estiver sendo negociado na faixa superior. É calculado dividindo a diferença entre o preço e a faixa inferior pela diferença entre as bandas superior e inferior.

O resultado é um indicador oscilante que fornece uma visão para um mercado que está sobrecomprado ou sobrevendido.

Derek Phelps diz.

Seus resultados parecem encorajadores. Sou um desenvolvedor de ninjas adepto e melhorando as características de negociação de estratégias automatizadas. Codificarei seu algorythim com alguns aprimoramentos e enviar-lhe (este site?) Os resultados e a estratégia de trabalho quando (se) tiver êxito.

Andrew Selby diz.

Legal. Quais melhorias você sugeriria?

Você já pensou em usar opções em vez de um stop loss? Como é possível fazer backtest dessa estratégia usando opções?

É muito difícil usar opções em vez de uma parada. Como você sabe, as opções não são um contrato contínuo. Você precisa decidir como e quando rolar a opção, além de decidir qual greve comprar. As opções tornam a análise muito mais complicada. Eles podem tornar os pagamentos muito mais lucrativos também.

Derek Phelps diz.

Sucesso! Um aumento de 10 vezes na lucratividade.

Eu testei a estratégia na série ES com suas configurações padrão para o período de 5 anos precedente com estes resultados & # 8230;

Eu criei a estratégia BollB2Speed ​​com vários aprimoramentos e a mesma série agora retorna & # 8230;

TotalNet: 106K, ProfitFactor: 3,01, Lucrativo 75% (3 de 4 trades), Average Trade $ 630.

Como você pode ver, aumentamos muito o número de negociações feitas nas configurações padrão. Para limitar as entradas ruins inerentes à obtenção de muitos mais negócios, limitou-me a usar apenas os dois controles (Boll% be SMA) descritos na especificação original, com algumas novas reviravoltas, eu uso um sistema dual Boll% b com longos e curtos períodos, e uma função SMA Slope para restringir as negociações quando a inclinação é menor que + -30%. Como eu sou um trader de Forex e meu corretor não fornece dados de Futuros, eu lhe enviarei a estratégia para testar suas outras séries de preços mencionadas em seu artigo junto com um documento que escrevi detalhando o desenvolvimento das estratégias. Eu não tive tempo (motivação 🙂 para testar mais com estratégias de gerenciamento de dinheiro, mas eu dobrei o indicador Boll% b em outra estratégia completa que escrevi e que possui recursos extensivos de gerenciamento / parada incluídos para você realizar mais testes se quiser.

Obrigado pela ideia, eu gostei do desafio!

Derek & # 8211; isso é incrível. Eu realmente aprecio você compartilhar os resultados com todos.

Eu uso um sistema dual Boll% b com longos e curtos períodos.

É a mesma coisa que dizer que você tem um período rápido e um período curto? Inicialmente eu li como um período de negociação longa e vice-versa, mas isso não fazia sentido para mim.

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Bandas de Bollinger com filtro de média móvel de 200 dias.

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1 Tópico por themaxx 2013-06-16 15:30:52.

themaxx Membro Offline Registrado: 2013-06-12 Posts: 20.

Tópico: bandas de Bollinger com filtro de média móvel de 200 dias.

Uma das armadilhas dos extremos do RSI era que a duração média de um negócio era a mesma dos nossos sistemas de acompanhamento de tendências de médio prazo. Este problema pode ser eliminado alterando seus critérios de condição de saída # 1, mas para mostrar outro sistema de reversão de média seguindo a tendência, eu escolhi introduzir o desvanecimento de nosso sistema de bandas de Bollinger seguindo a tendência com a adição de um movimento de 200 dias. critérios médios para filtrar as negociações de tendência de contração. Usando o CQG, o código de programação para este sistema de reverberação média de seguimento de tendências é escrito desta maneira:

Fechar (@) [- 1] XBELOW BLO (@, Sim, 20,2) [- 1] E Fechar (@) [- 1] & gt; MA (@, Sim, 200) [- 1]

Long Exit - Condição # 1, defina o campo “Price” para:

Saída Longa - Condição # 2, defina o campo “Preço” para:

Fechar (@) [- 1] XABOVE BHI (@, Sim, 20,2) [- 1] E Fechar (@) [- 1] & lt; MA (@, Sim, 75) [- 1]

Short Exit - Condição # 1, defina o campo “Price” para:

Short Exit - Condition # 2 - defina o campo “Price” para:

Valor de entrada (@, 0, todos, ThisTradeOnly) + (. 025 * EntryPrice (@, 0, All, ThisTradeOnly))

Um mesmo sinal de direção - não faz nada.

Um sinal de direção oposta - não faz nada.

Stop Loss Permanente - Nenhum.

Lucro Permanente - Nenhum.

Break Even - Nenhum.

[Ponto de Abertura da Posição]

Entre no mercado no início da barra.

Preço base - aberto.

A posição abre abaixo da faixa inferior.

Método de suavização - Simples.

Preço base - fechar.

Use o valor da barra anterior - Sim.

A posição abre acima da média móvel.

Método de suavização - Simples.

Preço base - fechar.

Use o valor da barra anterior - Sim.

[Ponto de Fecho da Posição]

Saia do mercado no final do bar.

Preço base - fechar.

A barra fecha acima da média móvel.

Método de suavização - Simples.

Preço base - fechar.

Use o valor da barra anterior - No.

Isso funciona muito bem no EURGBP diário! Eu fiz certo?

Como faço para criar uma estratégia de negociação com Bollinger Bands® e médias móveis?

Bandas de Bollinger são um indicador de volatilidade técnica popular. Eles colocam limites superiores e inferiores em torno das faixas de negociação da ação de preço de um título. Como o coração de qualquer Bollinger Bands aplicado é uma média móvel simples, esses indicadores tornam-se candidatos naturais para uma estratégia de crossover média móvel.

As estratégias de crossover médias móveis aplicam duas médias móveis separadas de comprimentos variáveis ​​para indicações de mudança de momentum sempre que uma das médias se cruzar sobre ou sob a outra. Por exemplo, suas Bandas de Bollinger podem estar centradas em uma média móvel simples de 20 dias e você também pode aplicar outra média móvel simples de 200 dias ao mesmo gráfico de preços. Sempre que a linha média móvel da Bollinger Bands cruza acima da média de longo prazo, isso pode ser um sinal para entrar em uma posição longa em antecipação ao momento de alta. Quando a linha média móvel da Bollinger Bets cruzar abaixo da linha de 200 dias, você pode inserir uma posição curta.

As bandas de Bollinger não precisam formar a média móvel de curto prazo. Você pode facilmente aplicar uma média móvel simples de 10 dias e usar seus movimentos em relação à linha central móvel de 20 dias da Bollinger Bands para sinalizar seus negócios.

Os comerciantes que estão preocupados com possíveis atrasos em seus indicadores podem aplicar uma média móvel exponencial em vez de uma simples média móvel em conjunto com as Bollinger Bands. Como esse é mais um fator com médias móveis de longo prazo, uma média móvel exponencial de 50 dias ou mais é comum.

Os sinais de negociação são os mesmos, independentemente do tipo ou comprimento da média móvel que você combina com suas bandas de Bollinger. Sinais de alta ocorrem quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa, e os sinais de baixa são enviados pela menor média móvel cruzando abaixo da média móvel mais longa.

Bandas de Bollinger.

Índice.

Bandas de Bollinger.

Introdução.

Desenvolvido por John Bollinger, Bollinger Bands® são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão, que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e diminui quando a volatilidade diminui. Essa natureza dinâmica das Bollinger Bands também significa que elas podem ser usadas em diferentes valores mobiliários com as configurações padrão. Para sinais, Bollinger Bands pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Sinais derivados do estreitamento BandWidth são discutidos no artigo ChartSchool no BandWidth.

Nota: Bollinger Bands® é uma marca registrada da John Bollinger.

Cálculo do SharpCharts.

Bollinger Bands consiste de uma faixa intermediária com duas bandas externas. A faixa do meio é uma média móvel simples que geralmente é definida em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples. O período de look-back para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas são geralmente ajustadas em 2 desvios padrão acima e abaixo da banda do meio.

As configurações podem ser ajustadas para se adequarem às características de valores mobiliários ou estilos de negociação específicos. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais no multiplicador de desvio padrão. Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas pequenos ajustes são necessários para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período da média móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão e também garantiria um aumento no multiplicador do desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é definido como 2. Bollinger sugere aumentar o multiplicador de desvio padrão para 2.1 para um SMA de 50 períodos e diminuir o multiplicador de desvio padrão para 1.9 para um período de 10. SMA.

Sinal: W-Bottoms.

W-Bottoms fez parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma básica de W. Bollinger usa esses vários padrões W com Bollinger Bands para identificar W-Bottoms. Um “W-Bottom” se forma em uma tendência de baixa e envolve dois níveis baixos de reação. Em particular, Bollinger procura W-Bottoms, onde a segunda baixa é menor que a primeira, mas se mantém acima da faixa inferior. Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bollinger Bands. Primeiro, uma reação baixa forma. Essa baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da faixa inferior. Em segundo lugar, há um salto para a banda do meio. Em terceiro lugar, há um novo preço baixo na segurança. Essa baixa fica acima da banda inferior. A capacidade de manter acima da faixa inferior no teste mostra menos fraqueza no último declínio. Quarto, o padrão é confirmado com um movimento forte da segunda baixa e uma quebra de resistência.

O gráfico 2 mostra Nordstrom (JWN) com um fundo W em janeiro-fevereiro de 2010. Primeiro, o estoque formou uma reação baixa em janeiro (seta preta) e quebrou abaixo da faixa inferior. Em segundo lugar, houve um salto de volta acima da faixa do meio. Terceiro, a ação ficou abaixo da baixa de janeiro e ficou acima da faixa mais baixa. Mesmo que o pico de 5 de fevereiro tenha quebrado a banda mais baixa, o Bollinger Bands é calculado usando os preços de fechamento, então os sinais também devem ser baseados nos preços de fechamento. Em quarto lugar, as ações subiram com o volume em expansão no final de fevereiro e quebraram acima da alta do início de fevereiro. O gráfico 3 mostra Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto de 2009.

Sinal: M-Tops.

Os M-Tops também fizeram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma básica em M. Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops. Segundo Bollinger, os topos geralmente são mais complicados e desenhados do que os fundos. Tops duplos, padrões de cabeça e ombros e diamantes representam topos em evolução.

Em sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um top duplo. No entanto, os altos de reação nem sempre são iguais. A primeira alta pode ser maior ou menor que a segunda alta. Bollinger sugere procurar sinais de não confirmação quando uma segurança está fazendo novos máximos. Isso é basicamente o oposto do W-Bottom. Uma não confirmação ocorre com três etapas. Primeiro, uma segurança cria uma reação bem acima da faixa superior. Em segundo lugar, há um recuo em direção à faixa intermediária. Terceiro, os preços se movem acima da alta anterior, mas não atingem a faixa superior. Este é um sinal de aviso. A incapacidade da segunda reação alta para alcançar a banda superior mostra um momentum decrescente, que pode prenunciar uma inversão de tendência. A confirmação final vem com um sinal de quebra de suporte ou indicador de baixa.

O gráfico 4 mostra a Exxon Mobil (XOM) com um M-Top em abril-maio ​​de 2008. O estoque subiu acima da faixa superior em abril. Houve um recuo em maio e, em seguida, outro impulso acima de 90. Mesmo que o estoque se movesse acima da banda superior em uma base intraday, ele não FECHAR acima da faixa superior. O M-Top foi confirmado com uma quebra de suporte duas semanas depois. Além disso, observe que o MACD formou uma divergência de baixa e moveu-se abaixo de sua linha de sinal para confirmação.

O gráfico 5 mostra Pulte Homes (PHM) dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008. O preço superou a banda superior no início de setembro para afirmar a tendência de alta. Depois de um recuo abaixo da SMA de 20 dias (Bollinger Banda do meio), o estoque subiu para um patamar mais alto acima de 17. Apesar dessa nova alta para o movimento, o preço não excedeu a banda superior. Isso mostrou um sinal de alerta. O estoque quebrou o suporte uma semana depois e o MACD moveu-se abaixo de sua linha de sinal. Observe que esse M-top é mais complexo porque há altos níveis de reação em ambos os lados do pico (seta azul). Este topo em evolução formou um pequeno padrão de cabeça e ombros.

Sinal: Andando pelas Bandas.

Movimentos acima ou abaixo das bandas não são sinais per se. Como Bollinger coloca, move esse toque ou excede as bandas não são sinais, mas sim "tags". Em face disso, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento acentuado para a banda inferior mostra fraqueza. Os osciladores de dinâmica funcionam da mesma maneira. Overbought não é necessariamente otimista. É preciso força para atingir os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os preços podem “andar na banda” com vários toques durante uma forte tendência de alta. Pense nisso por um momento. A faixa superior é de 2 desvios padrão acima da média móvel simples de 20 períodos. É preciso um preço muito forte para exceder essa faixa superior. Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Banda de Bollinger confirmou que o W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta. Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas tags de banda superior, também é comum que os preços nunca atinjam a banda inferior durante uma tendência de alta. A SMA de 20 dias, por vezes, atua como suporte. Na verdade, mergulhos abaixo da SMA de 20 dias às vezes oferecem oportunidades de compra antes da próxima tag da faixa superior.

O Gráfico 6 mostra a Air Products (APD) com um surto e logo acima da faixa superior em meados de julho. Primeiro, observe que este é um surto forte que quebrou acima de dois níveis de resistência. Um forte impulso para cima é um sinal de força, não de fraqueza. As negociações foram fracas em agosto e a SMA de 20 dias moveu-se de lado. As bandas de Bollinger se estreitaram, mas a APD não fechou abaixo da faixa inferior. Os preços e a SMA de 20 dias apareceram em setembro. No geral, o APD fechou acima da faixa superior pelo menos cinco vezes ao longo de um período de quatro meses. A janela indicadora mostra o Índice de Canal de Commodities de 10 períodos (CCI). Desvios inferiores a -100 são considerados sobrevendidos e recuam acima de -100 sinalizam o início de um salto de sobrevenda (linha pontilhada verde). A tag de banda superior e o breakout iniciaram a tendência de alta. A CCI então identificou pullbacks negociáveis ​​com quedas abaixo de -100. Este é um exemplo da combinação de Bollinger Bands com um oscilador de dinâmica para sinais de negociação.

O gráfico 7 mostra a Monsanto (MON) com uma caminhada pela banda inferior. As ações quebraram em janeiro com uma quebra de suporte e fecharam abaixo da faixa mais baixa. De meados de janeiro até o início de maio, a Monsanto fechou abaixo da faixa mais baixa pelo menos cinco vezes. Observe que o estoque não fechou acima da faixa superior uma vez durante esse período. A quebra de suporte e fechamento inicial abaixo da banda inferior sinalizaram uma tendência de baixa. Como tal, o Índice de Canal de Commodities de 10 períodos (CCI) foi usado para identificar situações de compra excessiva a curto prazo. Um movimento acima de +100 está sobrecomprado. Um movimento abaixo de +100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa (setas vermelhas). Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2010.

Conclusões

Bandas de Bollinger refletem a direção com o SMA de 20 períodos e a volatilidade com as bandas superior / inferior. Como tal, eles podem ser usados ​​para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89% da ação do preço, o que torna significativo um movimento fora das bandas. Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da faixa superior e relativamente baixos quando abaixo da banda inferior. No entanto, relativamente alto não deve ser considerado como de baixa ou como um sinal de venda. Da mesma forma, relativamente baixo não deve ser considerado otimista ou como um sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por um motivo. Como acontece com outros indicadores, o Bollinger Bands não deve ser usado como uma ferramenta autônoma. Os cartistas devem combinar o Bollinger Bands com a análise básica de tendências e outros indicadores para confirmação.

Usando com o SharpCharts.

Bandas de Bollinger podem ser encontradas em SharpCharts como uma sobreposição de preços. Como com uma média móvel simples, Bollinger Bands deve ser mostrado no topo de um gráfico de preço. Ao selecionar Bollinger Bands, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão. O segundo número (2) define o multiplicador do desvio padrão para as bandas superior e inferior. Esses parâmetros padrão definem os desvios padrão das bandas 2 acima / abaixo da média móvel simples. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às necessidades de gráficos. Bandas de Bollinger (50,2.1) podem ser usadas por um período de tempo mais longo ou Bandas de Bollinger (10,1.9) podem ser usadas por um período de tempo mais curto. Clique aqui para um exemplo ao vivo.

Varreduras sugeridas.

Bullish Bollinger Band Crossover.

Esta varredura encontra ações que acabaram de se mover acima da linha superior Bollinger Band. Esta varredura é apenas um ponto de partida. Mais refinamento e análise são necessários.

Bouninger Bandover Crossover em baixa

Esta varredura encontra ações que acabaram de se mover abaixo da linha inferior Bollinger Band. Esta varredura é apenas um ponto de partida. Mais refinamento e análise são necessários.

Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada nas varreduras do Bollinger Band, consulte nossa Referência do indicador de varredura no Centro de suporte.

Recursos adicionais.

Stocks & amp; Artigos de Revistas de Commodities.

Dezembro de 2001 - Stocks & amp; Commodities V. 20: 1 (78-79)

Janeiro de 1992 - Stocks & amp; Commodities V. 10: 2 (47-51)

Bollinger BandWidth.

Índice.

Bollinger BandWidth.

Introdução.

Bollinger BandWidth é um indicador derivado de Bollinger Bands. Em seu livro, Bollinger on Bollinger Bands, John Bollinger refere-se a Bollinger BandWidth como um dos dois indicadores que podem ser derivados de Bollinger Bands. O outro indicador é% B.

BandWidth mede a diferença percentual entre a banda superior e a banda inferior. O BandWidth diminui à medida que o Bollinger Bands diminui e aumenta à medida que o Bollinger Bands aumenta. Como o Bollinger Bands é baseado no desvio padrão, a queda do BandWidth reflete a volatilidade decrescente e o aumento do BandWidth reflete a crescente volatilidade.

Cálculo do SharpCharts.

Bollinger Bands consiste de uma faixa intermediária com duas bandas externas. A faixa do meio é uma média móvel simples, geralmente definida em 20 períodos. As bandas externas são geralmente ajustadas em 2 desvios padrão acima e abaixo da banda do meio. As configurações podem ser ajustadas para se adequarem às características de valores mobiliários ou estilos de negociação específicos.

Ao calcular BandWidth, o primeiro passo é subtrair o valor da banda inferior do valor da banda superior. Isso mostra a diferença absoluta. Essa diferença é então dividida pela faixa do meio, o que normaliza o valor. Essa largura de banda normalizada pode então ser comparada em diferentes períodos de tempo ou com os valores BandWidth para outros valores mobiliários.

O gráfico acima mostra o Nasdaq 100 ETF (QQQ) com Bollinger Bands, BandWidth e o desvio padrão. Observe como BandWidth rastreia o desvio padrão (volatilidade). Ambos se levantam e caem juntos. A imagem abaixo mostra uma planilha com um exemplo de cálculo.

Definindo Angústia.

Largura de Banda Estreita é relativa. Os valores BandWidth devem ser medidos em relação aos valores BandWidth anteriores durante um período de tempo. É importante obter um bom período de lookback para definir o intervalo BandWidth para um determinado ETF, índice ou estoque. Por exemplo, um gráfico de oito a doze meses mostrará os altos e baixos do BandWidth em um período de tempo significativo. BandWidth é considerado estreito, uma vez que se aproxima dos baixos deste intervalo e largura, uma vez que se aproxima do high-end.

Os títulos com baixa volatilidade terão valores BandWidth inferiores aos títulos com alta volatilidade. Por exemplo, o Utilities SPDR (XLU) representa ações de utilidade, que têm volatilidade relativamente baixa. A tecnologia SPDR (XLK) representa as ações de tecnologia, que têm volatilidades relativamente altas. Devido à menor volatilidade, o XLU terá valores BandWidth consistentemente menores que o XLK. A média móvel de 200 dias do XLW BandWidth é inferior a 5, enquanto a média móvel de 200 dias do XLW BandWidth é superior a 7.

Sinal: O Squeeze.

Bollinger BandWidth é mais conhecido por identificar o Squeeze. Isso ocorre quando a volatilidade cai para um nível muito baixo, conforme evidenciado pelas faixas de estreitamento. As bandas superior e inferior são baseadas no desvio padrão, que é uma medida de volatilidade. As bandas estreitam conforme o preço se aplana ou se move dentro de um intervalo relativamente estreito. A teoria é que períodos de baixa volatilidade são seguidos por períodos de alta volatilidade. BandWidth relativamente estreito (também conhecido como o Squeeze) pode prever um avanço ou declínio significativo. Depois de um Squeeze, um aumento de preço e subsequente quebra de banda sinalizam o início de um novo movimento. Um novo avanço começa com um Squeeze e uma quebra subseqüente acima da faixa superior. Um novo declínio começa com um Squeeze e uma quebra subseqüente abaixo da faixa inferior.

O gráfico 2 mostra a Alaska Airlines (ALK) com um aperto em meados de junho. Depois de cair em abril-maio, a ALK se estabilizou no início de junho, com o estreitamento do Bollinger Bands. BandWidth caiu abaixo de 10 para colocar o jogo Squeeze em meados de junho. Tenha em mente que 10 se refere a 10%. Em outras palavras, a largura das bandas é igual a 10% da banda média. Mesmo que este nível pareça alto, é realmente muito baixo para o ALK. Com o estoque em torno de 15-16, BandWidth foi inferior a 10% e no seu nível mais baixo em mais de um ano. Com o aumento subseqüente acima da banda superior, a ação explodiu para desencadear um avanço prolongado.

O gráfico 3 mostra Aeropostale (ARO) com um par de Squeezes. Uma linha horizontal foi adicionada à janela do indicador. Esta linha marca 8, que é considerada relativamente baixa com base no intervalo histórico. O indicador BandWidth alertou os comerciantes para estarem prontos para um movimento em meados de agosto. O estoque foi obrigado a subir acima da faixa superior e continuou em alta ao longo de setembro. O avanço parou no final de setembro e o BandWidth recuou em outubro. Observe como o BandWidth declinou abaixo dos mínimos estabelecidos em agosto e depois diminuiu. A quebra subseqüente abaixo do Bollinger Band inferior desencadeou um sinal de baixa no final de outubro.

O Squeeze também pode ser aplicado a gráficos semanais ou a prazos mais longos. Volatilidade e BandWidth são tipicamente mais altos no período de tempo semanal do que um período de tempo diário. Isso faz sentido porque movimentos maiores de preços podem ser esperados em prazos mais longos. O Gráfico 4 mostra a consolidação da Barrick Gold (ABX) ao longo de 2006 e 2007. À medida que a consolidação diminuiu e um triângulo se formou, a Bollinger Bands se contraiu e a BandWidth ficou abaixo de 10 em janeiro de 2007. Observe como a BandWidth permaneceu em níveis baixos à medida que a consolidação se estendia. Um sinal de alta desencadeou com a fuga em julho de 2007. BandWidth também subiu como os preços se moveram acentuadamente em uma direção e Bollinger Bands se ampliou.

O gráfico 5 mostra a Honeywell (HON) com um intervalo de negociação alargado na área dos 50-55. Houve uma mudança para a faixa superior em maio, mas não houve fuga para um sinal. Em vez disso, o HON quebrou claramente abaixo da faixa inferior para acionar um sinal de baixa em junho de 2007.

O indicador BandWidth pode ser usado para identificar o Bollinger Band Squeeze. Isso alerta os cartógrafos para se preparar para uma jogada, mas a direção depende da quebra de banda subsequente. Um aperto seguido por uma quebra acima da faixa superior é de alta, enquanto um aperto seguido por uma quebra abaixo da faixa inferior é de baixa. Tenha cuidado com falsificações na cabeça. Às vezes, o primeiro intervalo não se sustenta quando os preços invertem o caminho inverso. Quebras fortes seguram e raramente olham para trás. Um rompimento de alta, seguido por um recuo imediato, deve servir como um aviso.

Usando com o SharpCharts.

O Bollinger BandWidth pode ser encontrado na lista de indicadores do SharpCharts. Os parâmetros padrão (20,2) são baseados nos parâmetros padrão para Bollinger Bands. Estes podem ser alterados em conformidade. 20 representa a média móvel simples. 2 representa o número de desvios padrão para a banda superior e inferior. BandWidth pode ser posicionado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo do BandWidth.

Usando com MarketCarpets.

Bollinger BandWidth normalizado é mostrado no Market Carpet e isso permite aos usuários comparar BandWidth para um número de títulos. Usando o S & amp; P Sector MarketCarpet como um exemplo, escolha Bollinger BandWidth e clique no ícone delta (pequeno triângulo) para visualizar os níveis absolutos. Um ícone de delta sombreado mostra a variação percentual. Um ícone delta branco mostra níveis absolutos. Caixas verdes mostram ações com BandWidth relativamente grande. Caixas de luz mostram ações com BandWidth relativamente estreita. Uma lista das ações com a largura de banda mais estreita é mostrada na parte inferior direita do Market Carpet (Bottom 5). Clique nos nomes para ver um pequeno gráfico acima. Os usuários podem mergulhar nos setores clicando no cabeçalho do setor (por exemplo, Tecnologia). Com nove setores e as cinco ações listadas abaixo para cada setor, os usuários podem visualizar rapidamente 45 ações com BandWidth relativamente estreito.

Varreduras sugeridas.

Bollinger Band Breakout.

Este scan revela ações cujos Bollinger Bands acabaram de se expandir rapidamente após serem contratados por 5 ou mais dias.

Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada nas varreduras BandWidth, consulte nossa Referência do indicador de varredura no Centro de suporte.