Bollinger bands momentum indicator

Bollinger Bands Bollinger Bands Introdução Desenvolvido por John Bollinger, Bollinger Bands são faixas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão. que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e diminui quando a volatilidade diminui. Essa natureza dinâmica das Bollinger Bands também significa que elas podem ser usadas em diferentes valores mobiliários com as configurações padrão. Para sinais, Bollinger Bands pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Sinais derivados do estreitamento BandWidth são discutidos no artigo da escola de gráfico no BandWidth. Nota: Bollinger Bands é uma marca registrada da John Bollinger. Cálculo do SharpCharts Bandas de Bollinger consistem de uma faixa intermediária com duas bandas externas. A faixa do meio é uma média móvel simples que geralmente é definida em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples. O período de look-back para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas são geralmente ajustadas em 2 desvios padrão acima e abaixo da banda do meio. As configurações podem ser ajustadas para se adequarem às características de valores mobiliários ou estilos de negociação específicos. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais no multiplicador de desvio padrão. Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas pequenos ajustes são necessários para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período da média móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados ​​para calcular o desvio padrão e também garantiria um aumento no multiplicador do desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é definido como 2. Bollinger sugere aumentar o multiplicador de desvio padrão para 2.1 para um SMA de 50 períodos e diminuir o multiplicador de desvio padrão para 1.9 para um período de 10. SMA. Sinal: W-Bottoms W-Bottoms fazia parte do trabalho de Arthur Merrill, que identificou 16 padrões com uma forma básica de W. Bollinger usa esses vários padrões W com Bollinger Bands para identificar W-Bottoms. Um W-Bottom se forma em uma tendência de baixa e envolve dois baixos de reação. Em particular, Bollinger procura W-Bottoms, onde a segunda baixa é menor que a primeira, mas se mantém acima da faixa inferior. Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bollinger Bands. Primeiro, uma reação baixa forma. Essa baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da faixa inferior. Em segundo lugar, há um salto para a banda do meio. Em terceiro lugar, há um novo preço baixo na segurança. Essa baixa fica acima da banda inferior. A capacidade de manter acima da faixa inferior no teste mostra menos fraqueza no último declínio. Quarto, o padrão é confirmado com um movimento forte da segunda baixa e uma quebra de resistência. O gráfico 2 mostra Nordstrom (JWN) com um fundo W em janeiro-fevereiro de 2010. Primeiro, o estoque formou uma reação baixa em janeiro (seta preta) e quebrou abaixo da faixa inferior. Em segundo lugar, houve um salto de volta acima da faixa do meio. Terceiro, a ação ficou abaixo da baixa de janeiro e ficou acima da faixa mais baixa. Mesmo que o pico de 5 de fevereiro tenha quebrado a banda mais baixa, o Bollinger Bands é calculado usando os preços de fechamento, então os sinais também devem ser baseados nos preços de fechamento. Em quarto lugar, as ações subiram com o volume em expansão no final de fevereiro e quebraram acima da alta do início de fevereiro. O gráfico 3 mostra Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto de 2009. Sinal: M-Tops M-Tops também faziam parte do trabalho de Arthur Merrill, que identificou 16 padrões com uma forma básica de M. Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops. Segundo Bollinger, os topos geralmente são mais complicados e desenhados do que os fundos. Topos duplos, padrões de cabeça e ombros e diamantes representam topos em evolução. Em sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um top duplo. No entanto, os altos de reação nem sempre são iguais. A primeira alta pode ser maior ou menor que a segunda alta. Bollinger sugere procurar sinais de não confirmação quando uma segurança está fazendo novos máximos. Isso é basicamente o oposto do W-Bottom. Uma não confirmação ocorre com três etapas. Primeiro, uma segurança forja uma reação bem acima da faixa superior. Em segundo lugar, há um recuo em direção à faixa intermediária. Terceiro, os preços se movem acima da alta anterior, mas não atingem a faixa superior. Este é um sinal de aviso. A incapacidade da segunda reação alta para alcançar a banda superior mostra um momentum decrescente, que pode prenunciar uma inversão de tendência. A confirmação final vem com um sinal de quebra de suporte ou indicador de baixa. O gráfico 4 mostra a Exxon Mobil (XOM) com um M-Top em abril-maio ​​de 2008. O estoque subiu acima da faixa superior em abril. Houve um recuo em maio e, em seguida, outro impulso acima de 90. Mesmo que o estoque se movesse acima da banda superior em uma base intraday, ele não FECHAR acima da faixa superior. O M-Top foi confirmado com uma quebra de suporte duas semanas depois. Observe também que o MACD formou uma divergência de baixa e moveu-se abaixo de sua linha de sinal para confirmação. O gráfico 5 mostra Pulte Homes (PHM) dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008. O preço superou a banda superior no início de setembro para afirmar a tendência de alta. Depois de um recuo abaixo da SMA de 20 dias (Bollinger Banda do meio), o estoque subiu para um patamar mais alto acima de 17. Apesar dessa nova alta para o movimento, o preço não excedeu a banda superior. Isso mostrou um sinal de alerta. O estoque quebrou o suporte uma semana depois e o MACD moveu-se abaixo de sua linha de sinal. Observe que esse M-top é mais complexo porque há altos níveis de reação em ambos os lados do pico (seta azul). Este topo em evolução formou um pequeno padrão de cabeça e ombros. Sinal: Andando pelas Bandas Os movimentos acima ou abaixo das bandas não são sinais per se. Como Bollinger coloca, move esse toque ou excede as bandas não são sinais, mas sim tags. Em face disso, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento acentuado para a banda inferior mostra fraqueza. Os osciladores de dinâmica funcionam da mesma maneira. Overbought não é necessariamente otimista. É preciso força para atingir os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os preços podem percorrer a banda com vários toques durante uma forte tendência de alta. Pense nisso por um momento. A faixa superior é de 2 desvios padrão acima da média móvel simples de 20 períodos. É preciso um preço muito forte para exceder essa faixa superior. Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Banda de Bollinger confirmou que o W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta. Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas tags de banda superior, também é comum que os preços nunca atinjam a banda inferior durante uma tendência de alta. A SMA de 20 dias, por vezes, atua como suporte. Na verdade, mergulhos abaixo da SMA de 20 dias às vezes oferecem oportunidades de compra antes da próxima tag da faixa superior. O Gráfico 6 mostra a Air Products (APD) com um surto e logo acima da faixa superior em meados de julho. Primeiro, observe que este é um surto forte que quebrou acima de dois níveis de resistência. Um forte impulso para cima é um sinal de força, não de fraqueza. As negociações foram fracas em agosto e a SMA de 20 dias moveu-se de lado. As bandas de Bollinger se estreitaram, mas a APD não fechou abaixo da faixa inferior. Os preços e a SMA de 20 dias apareceram em setembro. No geral, o APD fechou acima da faixa superior pelo menos cinco vezes ao longo de um período de quatro meses. A janela indicadora mostra o Índice de Canal de Commodities de 10 períodos (CCI). Desvios inferiores a -100 são considerados sobrevendidos e recuam acima de -100 sinalizam o início de um salto de sobrevenda (linha pontilhada verde). A tag de banda superior e o breakout iniciaram a tendência de alta. A CCI então identificou pullbacks negociáveis ​​com quedas abaixo de -100. Este é um exemplo da combinação de Bollinger Bands com um oscilador de dinâmica para sinais de negociação. O gráfico 7 mostra a Monsanto (MON) com uma caminhada pela banda inferior. As ações quebraram em janeiro com uma quebra de suporte e fecharam abaixo da faixa mais baixa. De meados de janeiro até o início de maio, a Monsanto fechou abaixo da faixa mais baixa pelo menos cinco vezes. Observe que o estoque não fechou acima da faixa superior uma vez durante esse período. A quebra de suporte e fechamento inicial abaixo da banda inferior sinalizaram uma tendência de baixa. Como tal, o Índice de Canal de Commodities de 10 períodos (CCI) foi usado para identificar situações de compra excessiva a curto prazo. Um movimento acima de 100 está sobrecomprado. Um movimento abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa (setas vermelhas). Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2010. Conclusões As Bandas de Bollinger refletem a direção com o SMA de 20 períodos e a volatilidade com as bandas superior / inferior. Como tal, eles podem ser usados ​​para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89 de ação de preço, o que torna significativo um movimento fora das bandas. Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da faixa superior e relativamente baixos quando abaixo da banda inferior. No entanto, relativamente alto não deve ser considerado como de baixa ou como um sinal de venda. Da mesma forma, relativamente baixo não deve ser considerado otimista ou como um sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por um motivo. Como com outros indicadores, o Bollinger Bands não deve ser usado como uma ferramenta autônoma. Os cartistas devem combinar o Bollinger Bands com a análise básica de tendências e outros indicadores para confirmação. Bandas e SharpCharts Bollinger Bands podem ser encontradas em SharpCharts como uma sobreposição de preços. Como com uma média móvel simples, Bollinger Bands deve ser mostrado no topo de um gráfico de preço. Ao selecionar Bollinger Bands, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão. O segundo número (2) define o multiplicador do desvio padrão para as bandas superior e inferior. Esses parâmetros padrão definem os desvios padrão das bandas 2 acima / abaixo da média móvel simples. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às necessidades de gráficos. Bandas de Bollinger (50,2.1) podem ser usadas por um período de tempo mais longo ou Bandas de Bollinger (10,1.9) podem ser usadas por um período de tempo mais curto. Clique aqui para um exemplo ao vivo. Stocks amp Commodities Magazine Artigos: Bollinger b Indicator - e Band Width Indicator Bollinger b é descrito por John Bollinger em seu site. Indica a posição do preço de fechamento em relação às bandas de Bollinger plotadas em 2 desvios padrão em torno de uma média móvel simples de 20 dias. Bollinger também descreve um indicador de largura de banda separado que reflete a largura das bandas de Bollinger. Bollinger descreve os seguintes sinais que podem ser usados ​​em um mercado de tendência ou de alcance: Ir por muito tempo se um retrocesso registrar um número negativo em b (ou seja, o preço fechou abaixo da Banda de Bollinger inferior) e for seguido por um segundo retraimento onde b permanecerá positivo. Seja breve se um rali registrar um valor acima de 100 para b (a Banda de Bollinger superior) e for seguido por uma segunda subida, onde b permanecerá abaixo de 100. Assinar apenas 19,95 (USD) por mês Goldman Sachs é exibido com Bollinger b de 20 dias . Passe o mouse sobre legendas de gráficos para exibir sinais de negociação. Vá muito tempo L quando um retrocesso no Bollinger b respeitar a linha zero depois que o retraimento anterior estiver abaixo de zero. Saia de X quando um rally no Bollinger b ficar aquém de 100 após o rally anterior ter excedido 100. Vá em L longo quando o retrocesso no Bollinger b reverte enquanto estiver acima de zero após o retracement anterior chegar a zero. Saia do X após outra divergência de baixa no Bollinger b, de cima para abaixo de 100. Indicador de Bollingers Bandwith é usado para avisar sobre mudanças na volatilidade. Como sabemos ao usar o Bollinger Bands, um aperto no qual as bandas convergem em um pescoço estreito geralmente precede um rápido aumento na volatilidade. Um aperto na Bollinger Band é destacado por uma queda no indicador Band Width (Largura da Banda) abaixo de 2,0. Bollinger afirma que uma queda abaixo de 2 no SampP 500 levou a muitos movimentos espetaculares, mas adverte que o mercado muitas vezes começa com um movimento falso, na direção errada, antes do movimento real começar. O Goldman Sachs é exibido com Bollinger Band Width de 20 dias. Passe o mouse sobre legendas de gráficos para exibir sinais de negociação. Vá em frente L quando a Bollinger Band Width começar a subir depois de se contrair para uma baixa histórica. Bollinger requer contrações abaixo de 2,0, mas contrações mais amplas fornecem sinais perfeitamente adequados. A configuração padrão para Bollinger b e Band Width é uma média móvel simples de 20 dias com bandas desenhadas em 2 desvios padrão. Consulte o Painel de Indicadores para obter instruções sobre como configurar um indicador e Editar Configurações do Indicador para alterar as configurações. A forumula para Bollinger b é (Preço de fechamento - Banda inferior) / (Banda superior - Banda inferior). A fórmula para Bollinger Band Width é (Banda superior - Banda inferior) / Média móvel simples para o mesmo período. Usando Bollinger Bandampreg quotBandsquot Para medir tendências Bollinger Bands são um dos indicadores técnicos mais populares para os comerciantes em qualquer mercado financeiro. se os investidores estão negociando ações, títulos ou câmbio (FX). Muitos traders usam o Bollinger Bands para determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda, vendendo quando o preço atinge o Bollinger Band superior e comprando quando ele atinge o Bollinger Bands mais baixo. Nos mercados de alcance limitado, essa técnica funciona bem, já que os preços viajam entre as duas bandas como bolas que saltam das paredes de uma quadra de squash. No entanto, o Bollinger Bands nem sempre fornece sinais precisos de compra e venda. É aqui que entram as bandas Bollinger Band mais específicas. Vamos dar uma olhada. Tutorial . Analisando padrões gráficos O problema com as bandas de Bollinger Como John Bollinger foi o primeiro a reconhecer, as tags das bandas são exatamente isso - tags, não sinais. Uma etiqueta do Bollinger Band superior não é em si um sinal de venda. Uma etiqueta do Bollinger Band inferior não é em si um sinal de compra. O preço geralmente pode e caminha pela banda. Nesses mercados, os negociadores que tentam continuamente vender o topo ou comprar o fundo deparam-se com uma série de interrupções excruciantes ou pior, uma perda flutuante cada vez maior à medida que o preço se distancia cada vez mais da entrada original. Talvez uma maneira mais útil de negociar com o Bollinger Bands seja usá-los para avaliar as tendências. Para entender por que o Bollinger Bands pode ser uma boa ferramenta para essa tarefa, primeiro precisamos perguntar - o que é uma tendência. Tendência como o clichê padrão do Deviance One na negociação é que os preços variam 80 vezes. Como muitos clichés, este contém uma boa quantidade de verdade, já que os mercados se consolidam como touros e lutam pela supremacia. As tendências do mercado são raras, razão pela qual negociá-las não é tão fácil quanto parece. Olhando para o preço desta forma, podemos então definir a tendência como desvio da norma (intervalo). A fórmula da Bollinger Band consiste no seguinte: BOLU Banda de Bollinger Superior BOLD Banda de Bollinger Inferior n Período de Alisamento m Número de Desvios Padrão (SD) Desvio Padrão SD nos Últimos n Períodos Preço Típico (TP) (HI LO CL) / 3 BOLU MA ( TP, n) m SDTP, n OU MA (TP, n) - m SDTP, n No núcleo, Bollinger Bands mede o desvio. Esta é a razão pela qual eles podem ser muito úteis no diagnóstico de tendências. Ao gerar dois conjuntos de bandas de Bollinger - um conjunto usando o parâmetro de 1 desvio padrão e o outro usando a configuração típica de 2 desvio padrão - podemos olhar para o preço de uma maneira totalmente nova. No gráfico abaixo, vemos que sempre os canais de preços entre as bandas de Bollinger superiores 1 SD e 2 SD afastam-se da média. a tendência é, portanto, podemos definir esse canal como a zona de compra. Por outro lado, se os canais de preços dentro Bollinger Bands 1 SD e 2 SD, está na zona de venda. Finalmente, se o preço serpenteia entre uma banda SD e uma banda SD, ela está essencialmente em um estado neutro, e podemos dizer que é uma terra desconhecida. Uma das outras grandes vantagens do Bollinger Bands é que eles se adaptam dinamicamente ao preço em expansão e contratação, à medida que a volatilidade aumenta e diminui. Portanto, as bandas naturalmente se ampliam e estreitam em sincronia com a ação do preço. criando um envelope de tendência muito preciso. Figura 1: Os canais da banda Bollinger mostram tendências Fonte: FXtrek Intellicharts Uma ferramenta para comerciantes de tendências e faders Tendo estabelecido as regras básicas para bandas Bollinger Band, agora podemos demonstrar como esta ferramenta técnica pode ser usada por ambos os comerciantes de tendência que procuram explorar o momento comerciantes de fade que gostam de lucrar com a exaustão de tendência. Retornando ao gráfico AUD / USD logo acima, podemos ver como os operadores de tendência se posicionariam por muito tempo quando o preço entrasse na zona de compra. Eles então seriam capazes de permanecer na tendência, já que as bandas Bollinger Band encapsulam a maior parte da ação do preço do massivo movimento ascendente. Qual seria o ponto de parada lógica A resposta é diferente para cada operador individual. mas uma possibilidade razoável seria fechar o comércio longo se a vela ficar vermelha e mais de 75 do seu corpo estiverem abaixo da zona de compra. Usar a regra 75 é óbvio, já que nesse ponto o preço claramente cai fora da tendência, mas por que insistir que a vela seja vermelha A razão para a segunda condição é evitar que o comerciante da tendência se desvie de uma tendência por um rápido movimento probatório a desvantagem que se encaixa na zona de compra no final do período de negociação. Note como no gráfico a seguir o trader é capaz de permanecer com o movimento durante a maior parte da tendência de alta. sair apenas quando o preço começar a consolidar no topo do novo intervalo. Figura 2: Bandas de Bollinger band contêm ação de preço Fonte: FXtrek Intellicharts Bandas de Bollinger Band também podem ser uma ferramenta valiosa para os comerciantes que gostam de explorar o esgotamento de tendência, escolhendo a vez no preço. Observe, no entanto, que a negociação de contra-tendências requer margens de erro muito maiores, já que as tendências muitas vezes farão várias tentativas de continuação antes de capitular. No gráfico abaixo, vemos que um fade trader usando as bandas Bollinger Band será capaz de diagnosticar rapidamente o primeiro indício de fraqueza de tendência. Tendo visto os preços caírem do canal de tendência, o fader pode decidir fazer o uso clássico do Bollinger Bands, encurtando a próxima tag do Bollinger Band superior. Mas onde colocar a parada? Colocá-la logo acima da alta do balanço praticamente garantirá ao negociador um stop-out, já que o preço muitas vezes fará muitas tentativas probatórias para o topo da faixa, com os compradores tentando estender a tendência. Aqui é onde a propriedade de volatilidade da Bollinger Bands se torna um enorme benefício para o comerciante. Medindo a largura da área de terra de ninguém, que é simplesmente o intervalo de 1 a 1 SD da média, o comerciante pode criar uma zona de projeção rápida e muito eficaz, o que impedirá que ele seja parado no ruído do mercado e ainda proteger seu capital se a tendência realmente recuperar seu ímpeto. Figura 3: Negociando o desvanecimento usando bandas de Bollinger Band Fonte: FXtrek Intellicharts The Bottom Line Como um dos indicadores de análise técnica mais populares, o Bollinger Bands tornou-se crucial para muitos operadores tecnicamente orientados. Estendendo sua funcionalidade através do uso de bandas Bollinger Band, os comerciantes podem alcançar um maior nível de sofisticação analítica usando esta ferramenta simples e elegante para estratégias de tendências e desvanecimento. Uma política monetária não convencional na qual um banco central adquire ativos financeiros do setor privado para reduzir os juros. A taxa de juros pela qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa em que cada título possui uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros sobre índices de ações, opções de índices de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todo o estoque. Um tipo de apólice de seguro em que o segurado paga uma quantia específica de despesas reembolsáveis ​​para serviços de saúde como. Ações e políticas do governo que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feitas com a intenção de proteger o local.